「Internet Explorer 9」で更新プログラムダウンロードを行うと、削除しか選択できないので上手くインストール作業が出来ません。。
「SmartScreenフィルター」ウィンドウ内に表示された「実行」ボタンをクリックしてください。
実行ボタンをクリックすると更新プログラムのインストール作業が開始されます。
尚、ダウンロードされたファイルは、通常下記に保存されています。
C:¥Users¥ユーザー名¥Downloads